PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCH.TO с ZEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCH.TO с ZEM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO).

ZCH.TO и ZEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCH.TO и ZEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCH.TO и ZEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.85%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%37.62%17.26%-16.63%37.66%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		5.88%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.41%13.20%-8.06%30.19%

Доходность по периодам

С начала года, ZCH.TO показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у ZEM.TO с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции ZCH.TO уступали акциям ZEM.TO по среднегодовой доходности: 1.36% против 8.76% соответственно.

ZCH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-18.58%
1 год
0.05%
3 года*
7.62%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
1.36%

ZEM.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.88%
6 месяцев
7.60%
1 год
30.91%
3 года*
17.12%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с KWEBZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с ZCN.TOZEM.TO с ZDI.TO

Сравнение комиссий ZCH.TO и ZEM.TO

ZCH.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ZEM.TO в 0.27%.

ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Доходность на риск

ZCH.TO vs. ZEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCH.TO c ZEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCH.TOZEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.49

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.05

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.60

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

8.50

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCH.TO vs. ZEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCH.TO на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ZEM.TO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCH.TO и ZEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCH.TOZEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.49

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.35

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.48

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.35

-0.23

Корреляция

Корреляция между ZCH.TO и ZEM.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCH.TO и ZEM.TO

Дивидендная доходность ZCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ZEM.TO в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		2.11%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ZCH.TO и ZEM.TO

Максимальная просадка ZCH.TO за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки ZEM.TO в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCH.TO и ZEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCH.TOZEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-34.79%

-39.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.13%

-11.64%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

-30.69%

-35.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-34.79%

-39.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-8.52%

-42.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-10.09%

-16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

3.57%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCH.TO и ZEM.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) составляет 7.75%, в то время как у BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что ZCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCH.TOZEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

12.66%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

16.72%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

20.91%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

16.71%

+16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

18.28%

+10.21%