PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCH.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCH.TO с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

ZCH.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCH.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCH.TO и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.85%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%37.62%17.26%-16.63%37.66%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, ZCH.TO показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции ZCH.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 1.36% против 12.57% соответственно.

ZCH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-18.58%
1 год
0.05%
3 года*
7.62%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
1.36%

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с KWEBZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с VUN.TOZCH.TO с ZEM.TO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий ZCH.TO и XIU.TO

ZCH.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.

ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

ZCH.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCH.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCH.TOXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

2.12

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.74

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.42

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.88

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

14.02

-14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCH.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCH.TO на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCH.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCH.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

2.12

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

1.13

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.84

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.50

-0.37

Корреляция

Корреляция между ZCH.TO и XIU.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCH.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность ZCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности XIU.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок ZCH.TO и XIU.TO

Максимальная просадка ZCH.TO за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCH.TO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCH.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-52.31%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.13%

-10.79%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

-16.36%

-49.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-35.46%

-38.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-3.36%

-48.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-11.69%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

2.22%

+7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCH.TO и XIU.TO

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ZCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCH.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

5.11%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

9.79%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

14.50%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

12.71%

+20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

14.99%

+13.50%