PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCH.TO с XCH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCH.TO с XCH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и iShares China Index ETF (XCH.TO).

ZCH.TO и XCH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XCH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar China GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCH.TO и XCH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCH.TO и XCH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.85%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%37.62%17.26%-16.63%37.66%
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.01%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%

Доходность по периодам

С начала года, ZCH.TO показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у XCH.TO с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции ZCH.TO уступали акциям XCH.TO по среднегодовой доходности: 1.36% против 3.32% соответственно.

ZCH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-18.58%
1 год
0.05%
3 года*
7.62%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
1.36%

XCH.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-13.56%
1 год
-1.54%
3 года*
9.50%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

iShares China Index ETF

Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с KWEBZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с VUN.TOZCH.TO с ZEM.TO
Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с FBRTXCH.TO с 3993.HK

Сравнение комиссий ZCH.TO и XCH.TO

ZCH.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии XCH.TO в 0.87%.

XCH.TO
iShares China Index ETF
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

Доходность на риск

ZCH.TO vs. XCH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCH.TO c XCH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCH.TOXCH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

-0.07

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.07

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.13

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

-0.33

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCH.TO vs. XCH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCH.TO на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа XCH.TO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCH.TO и XCH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCH.TOXCH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

-0.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.13

-0.01

Корреляция

Корреляция между ZCH.TO и XCH.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCH.TO и XCH.TO

Дивидендная доходность ZCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности XCH.TO в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Просадки

Сравнение просадок ZCH.TO и XCH.TO

Максимальная просадка ZCH.TO за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки XCH.TO в -58.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCH.TO и XCH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCH.TOXCH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-58.02%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.13%

-17.10%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

-51.64%

-14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-58.02%

-15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-21.53%

-29.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-20.41%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

6.87%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCH.TO и XCH.TO

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares China Index ETF (XCH.TO) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что ZCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCH.TOXCH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.41%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

14.12%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

23.56%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

29.80%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

25.74%

+2.75%