PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCH.TO с VEE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCH.TO с VEE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO).

ZCH.TO и VEE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VEE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCH.TO и VEE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCH.TO и VEE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.85%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%37.62%17.26%-16.63%37.66%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%12.32%14.33%-7.95%22.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZCH.TO показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у VEE.TO с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции ZCH.TO уступали акциям VEE.TO по среднегодовой доходности: 1.36% против 7.76% соответственно.

ZCH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-18.58%
1 год
0.05%
3 года*
7.62%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
1.36%

VEE.TO

1 день
0.09%
1 месяц
-3.83%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.58%
1 год
18.44%
3 года*
14.12%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с KWEBZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VUN.TOZCH.TO с ZEM.TO
Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VXUS

Сравнение комиссий ZCH.TO и VEE.TO

ZCH.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VEE.TO в 0.25%.

ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Доходность на риск

ZCH.TO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCH.TO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCH.TOVEE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.08

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.52

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.43

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

5.22

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCH.TO vs. VEE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCH.TO на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VEE.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCH.TO и VEE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCH.TOVEE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.08

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.36

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.40

-0.28

Корреляция

Корреляция между ZCH.TO и VEE.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCH.TO и VEE.TO

Дивидендная доходность ZCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VEE.TO в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		2.13%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%

Просадки

Сравнение просадок ZCH.TO и VEE.TO

Максимальная просадка ZCH.TO за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки VEE.TO в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCH.TO и VEE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCH.TOVEE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-29.84%

-44.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.13%

-12.77%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

-26.10%

-39.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-29.84%

-44.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-6.76%

-44.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-8.82%

-17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

3.49%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCH.TO и VEE.TO

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что ZCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCH.TOVEE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.25%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

11.79%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

17.18%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

15.08%

+17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

16.87%

+11.62%