PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCH.TO с VUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCH.TO с VUN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO).

ZCH.TO и VUN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCH.TO и VUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCH.TO и VUN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.85%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%37.62%17.26%-16.63%37.66%
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		-2.25%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.35%13.01%

Доходность по периодам

С начала года, ZCH.TO показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у VUN.TO с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции ZCH.TO уступали акциям VUN.TO по среднегодовой доходности: 1.36% против 14.00% соответственно.

ZCH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-18.58%
1 год
0.05%
3 года*
7.62%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
1.36%

VUN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.78%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.52%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

Vanguard US Total Market Index ETF

Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с KWEBZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с ZEM.TO
Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY

Сравнение комиссий ZCH.TO и VUN.TO

ZCH.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%.

ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF

Доходность на риск

ZCH.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCH.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCH.TOVUN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.79

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.19

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.13

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

4.27

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCH.TO vs. VUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCH.TO на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VUN.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCH.TO и VUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCH.TOVUN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.79

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.82

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.84

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.94

-0.82

Корреляция

Корреляция между ZCH.TO и VUN.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCH.TO и VUN.TO

Дивидендная доходность ZCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VUN.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		0.86%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%

Просадки

Сравнение просадок ZCH.TO и VUN.TO

Максимальная просадка ZCH.TO за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCH.TO и VUN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCH.TOVUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-28.19%

-45.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.13%

-12.74%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

-23.67%

-42.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-28.19%

-45.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-5.53%

-45.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-3.84%

-22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

3.36%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCH.TO и VUN.TO

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что ZCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCH.TOVUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

5.22%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

9.67%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

18.73%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

15.43%

+17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

16.71%

+11.78%