PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZBRA с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBRA с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZBRA (Zebra Technologies Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, ZBRA returned 18.03%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZBRA и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции ZBRA превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 18.03% против 9.47% соответственно.

ZBRA

1 день
3.87%
1 месяц
11.65%
6 месяцев
2.39%
С начала года
9.15%
1 год
-17.04%
3 года*
-5.04%
5 лет*
-12.55%
10 лет*
18.03%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBRA и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		9.15%-37.13%41.30%6.60%-56.92%54.87%50.46%60.42%53.40%21.04%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between ZBRA and XLE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.33

The correlation between ZBRA and XLE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zebra Technologies Corporation

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ZBRA:
ZBRA с MSIZBRA с SPYZBRA с AMATZBRA с TSMZBRA с QQQZBRA с VOOZBRA с ARKK
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

ZBRA vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBRA
Ранг доходности на риск ZBRA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBRA c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZBRAXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.75

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.32

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.45

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

6.58

-7.25

ZBRA vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и XLE

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBRAXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-71.26%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-14.98%

-26.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.67%

-20.14%

-32.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.78%

-26.04%

-41.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.78%

-66.81%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.87%

-8.20%

-48.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-17.95%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.49%

5.57%

+19.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и XLE

Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBRAXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

6.10%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.59%

16.65%

+15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.33%

20.96%

+22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.79%

25.87%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.32%

29.58%

+9.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и XLE

ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZBRA and XLE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZBRA has higher volatility (11.16%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBRA и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор