Сравнение ZBRA с SMCI
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.32%/yr vs 32.81%/yr for SMCI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 50.29%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 15.32% против 32.81% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
Сравнение доходности по годам ZBRA и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between ZBRA and SMCI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.80B
SMCI:
$29.63B
ZBRA:
$8.16
SMCI:
$2.70
ZBRA:
28.56
SMCI:
16.27
ZBRA:
2.14
SMCI:
0.86
ZBRA:
3.40
SMCI:
3.91
ZBRA:
$5.58B
SMCI:
$33.70B
ZBRA:
$2.65B
SMCI:
$2.83B
ZBRA:
$1.02B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. SMCI — Ранг доходности на риск
ZBRA
SMCI
Сравнение ZBRA c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.09 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.15 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.07 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.76 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и SMCI
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -84.84% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -66.18% | +24.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -84.84% | +32.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -84.84% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -84.84% | +17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -62.97% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -31.96% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 38.91% | -14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и SMCI
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 16.92%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 26.36% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 67.65% | -37.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 79.63% | -38.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 85.44% | -45.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 70.55% | -31.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и SMCI
Ни ZBRA, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и SMCI
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and SMCI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.36%) compared to ZBRA (16.92%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор