PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBH с ^DVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBH с ^DVG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG).

Доходность

Сравнение доходности ZBH и ^DVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBH и ^DVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		1.51%-14.03%-12.46%-3.81%4.24%-17.02%3.77%45.37%-13.30%17.86%
^DVG
NASDAQ US Dividend Achievers Select Index		-3.33%12.45%16.48%11.94%-11.28%21.39%13.47%27.27%-3.92%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, ZBH показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у ^DVG с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям ^DVG по среднегодовой доходности: -0.54% против 10.19% соответственно.

ZBH

1 день
0.67%
1 месяц
-8.25%
С начала года
1.51%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-18.14%
3 года*
-10.21%
5 лет*
-9.38%
10 лет*
-0.54%

^DVG

1 день
2.18%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-2.58%
1 год
10.48%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

Часто сравнивают с ZBH:
ZBH с SNNZBH с SPYZBH с LMATZBH с HOLXZBH с VIAVZBH с VOOZBH с JNJ
Часто сравнивают с ^DVG:
^DVG с VIG^DVG с SPY^DVG с VDIGX^DVG с SCHD^DVG с QDTE^DVG с ABR^DVG с ^NDX

Доходность на риск

ZBH vs. ^DVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBH
Ранг доходности на риск ZBH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^DVG
Ранг доходности на риск ^DVG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DVG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DVG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DVG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBH c ^DVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBH^DVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

0.67

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

1.07

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.08

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

4.63

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBH vs. ^DVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBH на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ^DVG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBH и ^DVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBH^DVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.67

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.54

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.63

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.38

-0.19

Корреляция

Корреляция между ZBH и ^DVG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ZBH и ^DVG

Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки ^DVG в -48.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и ^DVG.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBH^DVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-48.54%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.33%

-10.84%

-12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.59%

-21.58%

-27.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-31.85%

-17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.25%

-6.58%

-38.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-6.90%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.61%

2.52%

+13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBH и ^DVG

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ZBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBH^DVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

4.26%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

8.21%

+15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.05%

15.86%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

14.45%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

16.25%

+11.86%