Сравнение ZBH с ^DVG
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) is a stock, while ^DVG (NASDAQ US Dividend Achievers Select Index) is an index.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и ^DVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZBH
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 4.82%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -11.83%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- -1.73%
^DVG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZBH и ^DVG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 4.00% |
^DVG NASDAQ US Dividend Achievers Select Index | 0.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBH vs. ^DVG — Ранг доходности на риск
ZBH
^DVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZBH c ^DVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBH | ^DVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBH и ^DVG
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки ^DVG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и ^DVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBH | ^DVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | 0.00% | -65.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.46% | 0.00% | -43.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.17% | 0.00% | -20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и ^DVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBH | ^DVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | — | — |
Подберите оптимальное распределение для ZBH и ^DVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор