PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBH с ^DVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBH с ^DVG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) is a stock, while ^DVG (NASDAQ US Dividend Achievers Select Index) is an index. Over the past 10 years, ZBH returned -2.24%/yr vs 11.17%/yr for ^DVG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZBH и ^DVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBH показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у ^DVG с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям ^DVG по среднегодовой доходности: -2.24% против 11.17% соответственно.

ZBH

1 день
2.01%
1 месяц
4.43%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-4.22%
3 года*
-11.95%
5 лет*
-10.16%
10 лет*
-2.24%

^DVG

1 день
-0.28%
1 месяц
2.82%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.23%
1 год
15.69%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBH и ^DVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		-3.33%-14.03%-12.46%-3.81%4.24%-17.02%3.77%45.37%-13.30%17.86%
^DVG
NASDAQ US Dividend Achievers Select Index		5.69%12.45%16.48%11.94%-11.28%21.39%13.47%27.27%-3.92%19.81%

Correlation

The correlation between ZBH and ^DVG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2001 г.

0.53

Over the past year, the correlation between ZBH and ^DVG has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

Часто сравнивают с ZBH:
ZBH с SNNZBH с SPYZBH с LMATZBH с HOLXZBH с VIAVZBH с VOOZBH с JNJ
Часто сравнивают с ^DVG:
^DVG с VIG^DVG с SPY^DVG с VDIGX^DVG с SCHD^DVG с QDTE^DVG с ABR^DVG с ^NDX

Доходность на риск

ZBH vs. ^DVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBH
Ранг доходности на риск ZBH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^DVG
Ранг доходности на риск ^DVG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DVG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DVG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DVG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DVG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DVG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBH c ^DVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBH^DVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.50

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.20

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.84

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

7.19

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBH vs. ^DVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBH на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^DVG равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBH и ^DVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBH^DVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.50

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.61

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.69

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.40

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ZBH и ^DVG

Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки ^DVG в -48.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и ^DVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBH^DVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-48.54%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-8.57%

-16.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-15.58%

-28.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-21.58%

-27.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.14%

-31.85%

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.86%

-0.28%

-47.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-6.86%

-13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

2.19%

+10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBH и ^DVG

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что ZBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBH^DVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

2.22%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.19%

7.93%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.44%

10.54%

+19.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

14.42%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

16.25%

+12.18%

Часто задаваемые вопросы

ZBH and ^DVG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZBH has higher volatility (7.67%) compared to ^DVG (2.22%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs ^DVG's -48.54%.

^DVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBH и ^DVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор