Сравнение ZBH с SNN
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) and SNN (Smith & Nephew plc) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ZBH returned -1.78%/yr vs 1.24%/yr for SNN. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и SNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBH показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у SNN с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям SNN по среднегодовой доходности: -1.78% против 1.24% соответственно.
ZBH
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -1.78%
- Всё время*
- 5.57%
SNN
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- -12.83%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -13.08%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 1.24%
- Всё время*
- 7.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $64.31M | $57.74M | $45.45M | |
| $267.44M | $228.31M | $209.76M |
Сравнение доходности по годам ZBH и SNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 9.75% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
SNN Smith & Nephew plc | -6.78% | 36.82% | -7.34% | 4.44% | -20.20% | -16.21% | -10.40% | 30.84% | 8.90% | 18.57% |
Correlation
The correlation between ZBH and SNN is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between ZBH and SNN shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBH:
$18.99B
SNN:
$12.65B
ZBH:
$4.11
SNN:
$2.38
ZBH:
23.89
SNN:
12.66
ZBH:
0.35
SNN:
0.44
ZBH:
2.27
SNN:
1.10
ZBH:
1.29
SNN:
2.49
ZBH:
$8.51B
SNN:
$11.99B
ZBH:
$5.95B
SNN:
$8.25B
ZBH:
$1.96B
SNN:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBH vs. SNN — Ранг доходности на риск
ZBH
SNN
Сравнение ZBH c SNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Smith & Nephew plc (SNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBH | SNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.55 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.96 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBH и SNN
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки SNN в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и SNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBH | SNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -55.20% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -24.01% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -24.01% | -14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -42.57% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.14% | -55.06% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.80% | -31.17% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.22% | -17.72% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 13.71% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и SNN
Текущая волатильность для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) составляет 10.42%, в то время как у Smith & Nephew plc (SNN) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что ZBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBH | SNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 11.20% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 20.78% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 31.47% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 27.36% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 27.01% | +1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и SNN
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SNN в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNN Smith & Nephew plc | 2.60% | 2.32% | 3.05% | 2.75% | 2.79% | 2.17% | 1.78% | 1.51% | 1.96% | 1.76% | 2.08% | 1.68% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0.98% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и SNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и Smith & Nephew plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBH и SNN
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.54B при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
SNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 326.10M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
SNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила об операционной прибыли в 570.45M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.30M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
SNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила о чистой прибыли в 330.82M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZBH and SNN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNN has higher volatility (11.20%) compared to ZBH (10.42%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs SNN's -55.20%.
ZBH currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBH и SNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор