Сравнение ZBH с SNN
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) and SNN (Smith & Nephew plc) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ZBH returned -1.73%/yr vs 1.25%/yr for SNN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и SNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBH показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у SNN с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям SNN по среднегодовой доходности: -1.73% против 1.25% соответственно.
ZBH
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 4.82%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -11.83%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- -1.73%
SNN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам ZBH и SNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 4.82% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
SNN Smith & Nephew plc | -2.82% | 36.82% | -7.34% | 4.44% | -20.20% | -16.21% | -10.40% | 30.84% | 8.90% | 18.57% |
Correlation
The correlation between ZBH and SNN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between ZBH and SNN shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBH:
$18.14B
SNN:
$13.24B
ZBH:
$3.85
SNN:
$2.38
ZBH:
24.33
SNN:
13.20
ZBH:
0.36
SNN:
0.46
ZBH:
2.20
SNN:
1.14
ZBH:
1.25
SNN:
2.59
ZBH:
$8.41B
SNN:
$11.99B
ZBH:
$5.89B
SNN:
$8.25B
ZBH:
$2.21B
SNN:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBH vs. SNN — Ранг доходности на риск
ZBH
SNN
Сравнение ZBH c SNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Smith & Nephew plc (SNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBH | SNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.37 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 0.67 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBH и SNN
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки SNN в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и SNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBH | SNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -55.20% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -24.01% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -30.26% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -48.63% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.14% | -55.06% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.46% | -28.24% | -15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.17% | -17.70% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 13.04% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и SNN
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Smith & Nephew plc (SNN) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что ZBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBH | SNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 10.47% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 19.36% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 30.63% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 27.39% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 26.93% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и SNN
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SNN в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNN Smith & Nephew plc | 2.49% | 2.32% | 3.05% | 2.75% | 2.79% | 2.17% | 1.78% | 1.51% | 1.96% | 1.76% | 2.08% | 1.68% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.02% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и SNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и Smith & Nephew plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBH и SNN
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
SNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
SNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила об операционной прибыли в 570.45M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
SNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила о чистой прибыли в 330.82M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZBH and SNN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBH has higher volatility (12.08%) compared to SNN (10.47%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs SNN's -55.20%.
SNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBH и SNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор