PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBH с SNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZBH с SNN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) and SNN (Smith & Nephew plc) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ZBH returned -2.24%/yr vs 1.11%/yr for SNN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZBH и SNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Smith & Nephew plc (SNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBH показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у SNN с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям SNN по среднегодовой доходности: -2.24% против 1.11% соответственно.

ZBH

1 день
2.01%
1 месяц
4.43%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-4.22%
3 года*
-11.95%
5 лет*
-10.16%
10 лет*
-2.24%

SNN

1 день
3.07%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-4.31%
1 год
7.88%
3 года*
3.34%
5 лет*
-3.67%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBH и SNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		-3.33%-14.03%-12.46%-3.81%4.24%-17.02%3.77%45.37%-13.30%17.86%
SNN
Smith & Nephew plc		-4.55%36.82%-7.34%4.44%-20.20%-16.21%-10.40%30.84%8.90%18.57%

Correlation

The correlation between ZBH and SNN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2001 г.

0.42

The correlation between ZBH and SNN shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZBH:

$16.97B

SNN:

$13.47B

EPS

ZBH:

$3.85

SNN:

$2.37

Коэффициент P/E

ZBH:

22.52

SNN:

13.02

Коэффициент PEG

ZBH:

0.33

SNN:

0.45

Коэффициент P/S

ZBH:

2.04

SNN:

1.13

Коэффициент P/B

ZBH:

1.15

SNN:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

ZBH:

$8.41B

SNN:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZBH:

$5.89B

SNN:

$8.25B

EBITDA (12 мес.)

ZBH:

$2.21B

SNN:

$2.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Smith & Nephew plc

Часто сравнивают с ZBH:
ZBH с ^DVGZBH с SPYZBH с LMATZBH с HOLXZBH с VIAVZBH с VOOZBH с JNJ
Часто сравнивают с SNN:
SNN с SYKSNN с BSXSNN с SPYSNN с TCEHYSNN с GILDSNN с ^GSPCSNN с HIK.L

Доходность на риск

ZBH vs. SNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBH
Ранг доходности на риск ZBH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SNN
Ранг доходности на риск SNN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBH c SNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Smith & Nephew plc (SNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBHSNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.27

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.60

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.34

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

0.70

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBH vs. SNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBH на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SNN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBH и SNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBHSNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.27

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ZBH и SNN

Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки SNN в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и SNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBHSNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-55.20%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-23.03%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-32.36%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-49.18%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.14%

-55.06%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.86%

-29.52%

-18.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-17.65%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

11.26%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBH и SNN

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Smith & Nephew plc (SNN) имеют волатильность 7.67% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBHSNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.91%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.19%

17.79%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.44%

29.71%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

27.12%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

26.92%

+1.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBH и SNN

Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SNN в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNN
Smith & Nephew plc		2.53%2.32%3.05%2.75%2.79%2.17%1.78%1.51%1.96%1.76%2.08%1.68%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		1.11%1.07%0.91%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZBH и SNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и Smith & Nephew plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.09B
3.19B
(ZBH) Общая выручка
(SNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZBH и SNN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zimmer Biomet Holdings, Inc. и Smith & Nephew plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%20222023202420252026
72.4%
65.6%
Активы портфеля
ZBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.

SNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.

ZBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

SNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила об операционной прибыли в 570.45M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

ZBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

SNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила о чистой прибыли в 330.82M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

Часто задаваемые вопросы

ZBH and SNN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNN has higher volatility (7.91%) compared to ZBH (7.67%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs SNN's -55.20%.

SNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBH и SNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор