Сравнение ZBH с SNN
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) and SNN (Smith & Nephew plc) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ZBH returned -1.43%/yr vs 1.54%/yr for SNN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и SNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBH показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у SNN с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям SNN по среднегодовой доходности: -1.43% против 1.54% соответственно.
ZBH
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- -0.90%
- 3 года*
- -13.60%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- -1.43%
SNN
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -6.46%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -4.65%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам ZBH и SNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0.99% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
SNN Smith & Nephew plc | -6.37% | 36.82% | -7.34% | 4.44% | -20.20% | -16.21% | -10.40% | 30.84% | 8.90% | 18.57% |
Correlation
The correlation between ZBH and SNN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between ZBH and SNN shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBH:
$17.73B
SNN:
$13.21B
ZBH:
$3.85
SNN:
$2.37
ZBH:
23.52
SNN:
12.77
ZBH:
0.34
SNN:
0.44
ZBH:
2.13
SNN:
1.11
ZBH:
1.20
SNN:
2.50
ZBH:
$8.41B
SNN:
$11.99B
ZBH:
$5.89B
SNN:
$8.25B
ZBH:
$2.21B
SNN:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBH vs. SNN — Ранг доходности на риск
ZBH
SNN
Сравнение ZBH c SNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Smith & Nephew plc (SNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBH | SNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.16 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 0.31 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBH и SNN
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки SNN в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и SNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBH | SNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -55.20% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -23.03% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -32.36% | -11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.53% | -49.18% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.14% | -55.06% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -30.87% | -14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -17.67% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | 12.10% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и SNN
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Smith & Nephew plc (SNN) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ZBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBH | SNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.73% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 18.02% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.72% | 29.70% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 27.09% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 26.85% | +1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и SNN
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SNN в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNN Smith & Nephew plc | 2.58% | 2.32% | 3.05% | 2.75% | 2.79% | 2.17% | 1.78% | 1.51% | 1.96% | 1.76% | 2.08% | 1.68% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.06% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и SNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и Smith & Nephew plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBH и SNN
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
SNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
SNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила об операционной прибыли в 570.45M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
SNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила о чистой прибыли в 330.82M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZBH and SNN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBH has higher volatility (7.13%) compared to SNN (6.73%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs SNN's -55.20%.
SNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBH и SNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор