Сравнение ZBH с JNJ
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZBH in Medical Devices, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ZBH returned -2.24%/yr vs 9.99%/yr for JNJ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBH показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -2.24% против 9.99% соответственно.
ZBH
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -10.16%
- 10 лет*
- -2.24%
JNJ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам ZBH и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -3.33% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
JNJ Johnson & Johnson | 11.48% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between ZBH and JNJ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2001 г. | 0.39 |
The correlation between ZBH and JNJ shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBH:
$16.97B
JNJ:
$557.92B
ZBH:
$3.85
JNJ:
$8.65
ZBH:
22.52
JNJ:
26.38
ZBH:
0.33
JNJ:
0.88
ZBH:
2.04
JNJ:
5.76
ZBH:
1.15
JNJ:
6.87
ZBH:
$8.41B
JNJ:
$96.36B
ZBH:
$5.89B
JNJ:
$66.60B
ZBH:
$2.21B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBH vs. JNJ — Ранг доходности на риск
ZBH
JNJ
Сравнение ZBH c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBH | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.57 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.83 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 14.43 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBH | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 3.16 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.57 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.54 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.54 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ZBH и JNJ
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBH | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -50.67% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -10.96% | -14.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -15.95% | -27.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.62% | -18.41% | -30.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.14% | -27.37% | -24.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.86% | -7.68% | -40.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -11.88% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 3.66% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и JNJ
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ZBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBH | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.62% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 12.35% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 16.77% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 16.85% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 18.45% | +9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и JNJ
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности JNJ в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.30% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.11% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBH и JNJ
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZBH and JNJ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBH has higher volatility (7.67%) compared to JNJ (5.62%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBH и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор