Сравнение ZBH с JNJ
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZBH in Medical Devices, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ZBH returned -1.78%/yr vs 10.55%/yr for JNJ. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBH показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -1.78% против 10.55% соответственно.
ZBH
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -1.78%
- Всё время*
- 5.57%
JNJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.55%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.02B | $2.07B | $2.01B | |
| $267.44M | $228.31M | $209.76M |
Сравнение доходности по годам ZBH и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 9.75% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
JNJ Johnson & Johnson | 25.85% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between ZBH and JNJ is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г. | 0.38 |
The correlation between ZBH and JNJ shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBH:
$18.99B
JNJ:
$620.77B
ZBH:
$4.11
JNJ:
$8.63
ZBH:
23.89
JNJ:
29.86
ZBH:
0.35
JNJ:
0.99
ZBH:
2.27
JNJ:
6.41
ZBH:
1.29
JNJ:
7.40
ZBH:
$8.51B
JNJ:
$97.93B
ZBH:
$5.95B
JNJ:
$68.99B
ZBH:
$1.96B
JNJ:
$31.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBH vs. JNJ — Ранг доходности на риск
ZBH
JNJ
Сравнение ZBH c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBH | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.52 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 5.01 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 13.84 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBH и JNJ
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBH | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -50.67% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -10.96% | -14.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -15.72% | -23.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -18.41% | -25.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.14% | -27.37% | -24.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.80% | -3.61% | -37.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.22% | -11.88% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 3.96% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и JNJ
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что ZBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBH | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 6.97% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 14.99% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 18.24% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 17.46% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 18.76% | +9.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и JNJ
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности JNJ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.03% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0.98% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBH и JNJ
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.54B при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 18.50B при выручке в 25.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 326.10M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 7.17B при выручке в 25.31B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.30M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.53B при выручке в 25.31B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZBH and JNJ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBH has higher volatility (10.42%) compared to JNJ (6.97%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBH и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор