Сравнение ZBH с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZBH или JNJ.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и JNJ
Доходность по периодам
С начала года, ZBH показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 1.34% против 6.51% соответственно.
ZBH
-6.54%
6.31%
-4.64%
2.05%
-3.23%
1.34%
JNJ
1.06%
-6.27%
3.09%
6.59%
5.51%
6.51%
Фундаментальные показатели
| ZBH | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.79B | $373.28B |
| EPS | $5.24 | $5.95 |
| Цена/прибыль | 20.89 | 25.65 |
| PEG коэффициент | 1.43 | 0.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.60B | $87.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.03B | $60.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.36B | $31.96B |
Основные характеристики
| ZBH | JNJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 0.42 |
| Коэф-т Сортино | 0.28 | 0.73 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | 0.17 | 1.22 |
| Индекс Язвы | 13.06% | 5.24% |
| Дневная вол-ть | 21.03% | 15.11% |
| Макс. просадка | -65.03% | -38.78% |
| Текущая просадка | -32.97% | -10.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ZBH и JNJ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZBH c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и JNJ
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности JNJ в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0.85% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% | 0.78% | 0.86% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.14% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ZBH и JNJ
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и JNJ
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ZBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности