Сравнение ZBH с VIAV
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) and VIAV (Viavi Solutions Inc.) are both stocks. ZBH operates in Medical Devices (Healthcare), while VIAV operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, ZBH returned -2.24%/yr vs 22.66%/yr for VIAV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и VIAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBH показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у VIAV с доходностью 198.60%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям VIAV по среднегодовой доходности: -2.24% против 22.66% соответственно.
ZBH
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -10.16%
- 10 лет*
- -2.24%
VIAV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 198.60%
- 6 месяцев
- 204.06%
- 1 год
- 472.77%
- 3 года*
- 76.67%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам ZBH и VIAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -3.33% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
VIAV Viavi Solutions Inc. | 198.60% | 76.44% | 0.30% | -4.19% | -40.35% | 17.66% | -0.17% | 49.25% | 14.99% | 6.85% |
Correlation
The correlation between ZBH and VIAV is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between ZBH and VIAV has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZBH:
$16.97B
VIAV:
$13.28B
ZBH:
$3.85
VIAV:
-$0.24
ZBH:
2.04
VIAV:
8.99
ZBH:
1.15
VIAV:
15.68
ZBH:
$8.41B
VIAV:
$1.37B
ZBH:
$5.89B
VIAV:
$767.90M
ZBH:
$2.21B
VIAV:
$88.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBH vs. VIAV — Ранг доходности на риск
ZBH
VIAV
Сравнение ZBH c VIAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Viavi Solutions Inc. (VIAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBH | VIAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.90 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 22.56 | -22.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 86.04 | -86.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBH | VIAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 7.87 | -8.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.60 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.60 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ZBH и VIAV
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, примерно равная максимальной просадке VIAV в -62.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и VIAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBH | VIAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -62.88% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -21.13% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -42.19% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.62% | -62.88% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.14% | -62.88% | +10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.86% | -3.83% | -44.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -19.93% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 5.53% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и VIAV
Текущая волатильность для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) составляет 7.67%, в то время как у Viavi Solutions Inc. (VIAV) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что ZBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBH | VIAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 20.06% | -12.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 51.86% | -31.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 60.58% | -30.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 42.45% | -15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 38.18% | -9.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и VIAV
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как VIAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIAV Viavi Solutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.01% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.11% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и VIAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и Viavi Solutions Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBH и VIAV
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
VIAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viavi Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 234.10M при выручке в 406.80M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
VIAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viavi Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.80M при выручке в 406.80M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
VIAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viavi Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.40M при выручке в 406.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZBH and VIAV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIAV has higher volatility (20.06%) compared to ZBH (7.67%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs VIAV's -62.88%.
VIAV currently has the higher Sharpe Ratio (7.87 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBH и VIAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор