PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAP с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAP с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 28.84% vs 17.66% for XYLD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности ZAP и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.96%.

ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
15.14%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAP и XYLD

2026 (YTD)20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		15.14%21.84%1.26%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%2.31%

Correlation

The correlation between ZAP and XYLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.50

The correlation between ZAP and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Electrification ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с POWRZAP с LITZAP с XLUZAP с UTES
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

ZAP vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAPXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.71

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.87

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.64

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.35

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

17.84

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAP vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAPXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.60

+1.03

Просадки

Сравнение просадок ZAP и XYLD

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAPXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-33.46%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-5.29%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-0.15%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.72%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.99%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и XYLD

Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что ZAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAPXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

0.88%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

5.37%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

6.55%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

11.22%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

14.21%

+2.70%

Сравнение комиссий ZAP и XYLD

ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и XYLD

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.55%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZAP and XYLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZAP has higher volatility (6.28%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs XYLD's -33.46%.

On 1-year performance, ZAP leads with 28.84% vs 17.66% for XYLD. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 28.84% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 1.55% for ZAP.

ZAP is categorized as Utilities Equities, while XYLD is Derivative Income. ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAP и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор