Сравнение ZAP с XYLD

С начала года, ZAP показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZAP и XYLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и XYLD.

Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ZAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.