Сравнение ZAP с PWR

С начала года, ZAP показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 32.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZAP и PWR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности PWR в 0.07%

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и PWR.

Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 5.34%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.