PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAP с JXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAP с JXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и iShares Global Utilities ETF (JXI).

ZAP и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZAP и JXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAP и JXI

2026 (YTD)20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		11.63%21.84%1.26%
JXI
iShares Global Utilities ETF		10.76%25.91%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у JXI с доходностью 10.76%.

ZAP

1 день
0.87%
1 месяц
-2.67%
С начала года
11.63%
6 месяцев
9.69%
1 год
33.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JXI

1 день
0.89%
1 месяц
-1.70%
С начала года
10.76%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Electrification ETF

iShares Global Utilities ETF

Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с GRIDZAP с VOLTZAP с UTESZAP с CPERZAP с LITZAP с FXU
Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с VOOJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPU

Сравнение комиссий ZAP и JXI

ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.

ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
JXI
iShares Global Utilities ETF

Доходность на риск

ZAP vs. JXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c JXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAPJXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.04

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.60

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

3.61

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

14.00

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAP vs. JXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JXI равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и JXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAPJXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.04

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.34

+1.39

Корреляция

Корреляция между ZAP и JXI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и JXI

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JXI в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.62%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.31%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%

Просадки

Сравнение просадок ZAP и JXI

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и JXI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAPJXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-50.23%

+37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.17%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-2.47%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-12.90%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.11%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и JXI

Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и iShares Global Utilities ETF (JXI) имеют волатильность 5.34% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAPJXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.23%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

8.93%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

14.26%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.23%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.94%

-0.40%