Сравнение ZAP с JXI
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and JXI (iShares Global Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index while JXI tracks the S&P Global Utilities Index. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 31.07% vs 17.33% for JXI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for JXI.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и JXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у JXI с доходностью 6.10%.
ZAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JXI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам ZAP и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.80% | 21.84% | 1.26% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 6.10% | 25.91% | 1.63% |
Correlation
The correlation between ZAP and JXI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between ZAP and JXI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. JXI — Ранг доходности на риск
ZAP
JXI
Сравнение ZAP c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAP | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.15 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 6.94 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAP | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.35 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.33 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок ZAP и JXI
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и JXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -50.23% | +37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -8.09% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -6.66% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -12.82% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.50% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и JXI
Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ZAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.89% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.47% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 12.90% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.39% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.01% | -0.12% |
Сравнение комиссий ZAP и JXI
ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и JXI
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности JXI в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.41% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.54% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and JXI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZAP has higher volatility (6.33%) compared to JXI (4.89%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs JXI's -50.23%.
On 1-year performance, ZAP leads with 31.07% vs 17.33% for JXI. On fees, JXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 31.07% return vs 17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.
JXI has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.54% for ZAP.
ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while JXI tracks S&P Global Utilities Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.46% for JXI.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и JXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор