PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAP с IDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAP с IDU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index while IDU tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 28.84% vs 6.88% for IDU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for IDU.

Доходность

Сравнение доходности ZAP и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 2.64%.

ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
15.14%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDU

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
2.64%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.88%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.04%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAP и IDU

2026 (YTD)20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		15.14%21.84%1.26%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.64%15.23%1.65%

Correlation

The correlation between ZAP and IDU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.85

The correlation between ZAP and IDU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Electrification ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с POWRZAP с LITZAP с XLUZAP с UTES
Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF

Доходность на риск

ZAP vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAPIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.50

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.77

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

0.75

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

1.78

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAP vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа IDU равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAPIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.50

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.42

+1.22

Просадки

Сравнение просадок ZAP и IDU

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и IDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAPIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-53.88%

+41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-9.15%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-7.85%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-11.38%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.88%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и IDU

Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что ZAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAPIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.04%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

10.95%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

13.79%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.49%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.72%

-1.81%

Сравнение комиссий ZAP и IDU

ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и IDU

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности IDU в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.24%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.55%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZAP and IDU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZAP has higher volatility (6.28%) compared to IDU (5.04%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs IDU's -53.88%.

On 1-year performance, ZAP leads with 28.84% vs 6.88% for IDU. On fees, IDU is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 28.84% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.

IDU has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.55% for ZAP.

ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.42% for IDU.

ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAP и IDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор