Сравнение ZAP с GAIN

С начала года, ZAP показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 4.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZAP и GAIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GAIN в 10.46%

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и GAIN.

Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 5.34%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.