PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAP с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAP с GAIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) is Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index, while GAIN (Gladstone Investment Corporation) is a stock. Over the past year, ZAP returned 28.84% vs 13.60% for GAIN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZAP и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZAP показывает доходность 15.14%, а GAIN немного ниже – 14.45%.

ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
15.14%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAIN

1 день
-2.81%
1 месяц
-7.09%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.36%
1 год
13.60%
3 года*
20.65%
5 лет*
13.29%
10 лет*
19.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAP и GAIN

2026 (YTD)20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		15.14%21.84%1.26%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		14.45%17.11%3.19%

Correlation

The correlation between ZAP and GAIN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.26

The correlation between ZAP and GAIN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Electrification ETF

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с POWRZAP с LITZAP с XLUZAP с UTES
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

ZAP vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAPGAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.72

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.12

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

1.68

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

5.20

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAP vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAPGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.72

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.25

+1.39

Просадки

Сравнение просадок ZAP и GAIN

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и GAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAPGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-80.87%

+68.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.12%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-8.02%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-15.92%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.90%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и GAIN

Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 6.28%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAPGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

11.06%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

16.08%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

18.90%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

22.32%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

25.67%

-8.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и GAIN

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GAIN в 9.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIN
Gladstone Investment Corporation		9.64%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.55%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZAP and GAIN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAIN has higher volatility (11.06%) compared to ZAP (6.28%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs GAIN's -80.87%.

ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAP и GAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор