Сравнение ZAP с FXU

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZAP показывает доходность 11.63%, а FXU немного ниже – 11.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FXU равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZAP и FXU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FXU в 2.10%

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и FXU.

Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ZAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.