Сравнение ZAP с FXU
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both Utilities Equities funds - ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index while FXU tracks the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 17.00% vs 8.78% for FXU. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.61%/yr for FXU.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и FXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 7.37%.
ZAP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.89%
FXU
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 8.86%
- Всё время*
- 7.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.67M | $11.58M | $12.27M | |
| $3.09M | $2.91M | $3.80M |
Сравнение доходности по годам ZAP и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 13.38% | 21.84% | 1.26% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 7.37% | 21.86% | -0.53% |
Correlation
The correlation between ZAP and FXU is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between ZAP and FXU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. FXU — Ранг доходности на риск
ZAP
FXU
Сравнение ZAP c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAP | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.02 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 2.55 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAP и FXU
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и FXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -49.00% | +36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -8.63% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.29% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -7.60% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.45% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и FXU
Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ZAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.68% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 10.82% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 13.61% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.59% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.38% | -1.51% |
Сравнение комиссий ZAP и FXU
ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FXU в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и FXU
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FXU в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.22% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.66% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and FXU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZAP has higher volatility (4.75%) compared to FXU (3.68%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs FXU's -49.00%.
On 1-year performance, ZAP leads with 17.00% vs 8.78% for FXU. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 17.00% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for FXU.
FXU has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.66% for ZAP.
ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.61% for FXU.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и FXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор