PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAP с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAP с UTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. ZAP is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past year, ZAP returned 28.84% vs 7.86% for UTES. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности ZAP и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%.

ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
15.14%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAP и UTES

2026 (YTD)20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		15.14%21.84%1.26%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%1.96%

Correlation

The correlation between ZAP and UTES is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.84

The correlation between ZAP and UTES has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Electrification ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с POWRZAP с LITZAP с XLUZAP с CPER
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

ZAP vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAPUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.37

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.64

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

0.57

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

1.30

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAP vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAPUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.37

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.70

+0.94

Просадки

Сравнение просадок ZAP и UTES

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAPUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-35.39%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-13.88%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-9.26%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.52%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

6.08%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и UTES

Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 6.28%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAPUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.40%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

16.95%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

21.27%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

20.60%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

20.16%

-3.25%

Сравнение комиссий ZAP и UTES

ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и UTES

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности UTES в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.55%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZAP and UTES have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to ZAP (6.28%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs UTES's -35.39%.

On 1-year performance, ZAP leads with 28.84% vs 7.86% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 28.84% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.

ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.50% for UTES.

They also come from different issuers: Global X and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.49% for UTES.

ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAP и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор