PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZAP с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZAP и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAP и UTES


2026 (YTD)20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
10.67%21.84%1.26%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%25.71%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.60%.


ZAP

1 день
1.20%
1 месяц
-3.57%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.86%
1 год
33.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Electrification ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий ZAP и UTES

ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

ZAP vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZAPUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.13

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.56

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

1.88

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

4.68

+7.23

ZAP vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZAPUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.13

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.72

+0.97

Корреляция

Корреляция между ZAP и UTES составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и UTES

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности UTES в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
1.64%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок ZAP и UTES

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


ZAPUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-35.39%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-13.88%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-7.89%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-5.51%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.59%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и UTES

Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 5.40%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZAPUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.04%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

16.26%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

22.79%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

20.28%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

20.03%

-3.48%