Сравнение ZAP с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
ZAP и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ZAP и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZAP и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 10.67% | 21.84% | 1.26% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | 25.71% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.60%.
ZAP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAP и UTES
ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
ZAP vs. UTES — Ранг доходности на риск
ZAP
UTES
Сравнение ZAP c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAP | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.13 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.56 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.88 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 4.68 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAP | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.13 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.72 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между ZAP и UTES составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и UTES
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности UTES в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.64% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок ZAP и UTES
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZAP | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -35.39% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -13.88% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -7.89% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -5.51% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 5.59% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и UTES
Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 5.40%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZAP | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.04% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 16.26% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 22.79% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 20.28% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 20.03% | -3.48% |