Сравнение ZAP с UTES
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. ZAP is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past year, ZAP returned 17.00% vs -6.63% for UTES. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for UTES.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью -3.03%.
ZAP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.89%
UTES
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 13.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.39M | $10.59M | $13.91M | |
| $3.09M | $2.91M | $3.80M |
Сравнение доходности по годам ZAP и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 13.38% | 21.84% | 1.26% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | -3.03% | 25.71% | -1.06% |
Correlation
The correlation between ZAP and UTES is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between ZAP and UTES has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. UTES — Ранг доходности на риск
ZAP
UTES
Сравнение ZAP c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAP | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.48 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -0.99 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAP и UTES
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -35.39% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -13.88% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -12.08% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -5.55% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 6.74% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и UTES
Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 4.75%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.91% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 16.30% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 21.45% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 20.77% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 20.28% | -3.41% |
Сравнение комиссий ZAP и UTES
ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и UTES
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности UTES в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.56% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.66% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and UTES have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTES has higher volatility (5.91%) compared to ZAP (4.75%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs UTES's -35.39%.
On 1-year performance, ZAP leads with 17.00% vs -6.63% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 17.00% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.
ZAP has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.56% for UTES.
They also come from different issuers: Global X and Virtus. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.49% for UTES.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор