PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZALT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZALT с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

ZALT и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZALT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZALT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.15%9.44%11.92%3.95%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, ZALT показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

ZALT

1 день
0.49%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с UJULZALT с BALTZALT с HEQTZALT с SPYZALT с PAGRXZALT с MOOD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий ZALT и CAOS

ZALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

ZALT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZALT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZALTCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.63

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.90

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.85

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

1.40

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZALT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZALT на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZALT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZALTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.63

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.26

+0.31

Корреляция

Корреляция между ZALT и CAOS составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZALT и CAOS

Ни ZALT, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZALT и CAOS

Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

ZALTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-3.60%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-3.60%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.93%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.90%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.18%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZALT и CAOS

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что ZALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZALTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.74%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

1.31%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

4.68%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

4.37%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

4.37%

+2.18%