PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZALT с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZALT с HEQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

ZALT и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZALT и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZALT и HEQT

2026 (YTD)202520242023
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.15%9.44%11.92%3.95%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%18.30%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, ZALT показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.

ZALT

1 день
0.49%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с UJULZALT с BALTZALT с SPYZALT с PAGRXZALT с MOODZALT с IVVM
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий ZALT и HEQT

ZALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

ZALT vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZALT c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZALTHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.90

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.14

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

9.20

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZALT vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZALT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZALT и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZALTHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.31

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.92

+0.65

Корреляция

Корреляция между ZALT и HEQT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZALT и HEQT

ZALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20252024202320222021
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Просадки

Сравнение просадок ZALT и HEQT

Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZALTHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-11.51%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-5.22%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.58%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.88%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.22%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZALT и HEQT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) составляет 1.39%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что ZALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZALTHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.50%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

5.60%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

8.45%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

8.57%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

8.57%

-2.02%