PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZALT с UJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZALT с UJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZALT (Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly) and UJUL (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - ZALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while UJUL is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. ZALT is actively managed, while UJUL is passively managed. Over the past year, ZALT returned 10.32% vs 14.76% for UJUL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZALT charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for UJUL.

Доходность

Сравнение доходности ZALT и UJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZALT показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у UJUL с доходностью 4.62%.

ZALT

1 день
0.07%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.04%
1 год
10.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.17%
С начала года
4.62%
6 месяцев
5.11%
1 год
14.76%
3 года*
12.89%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZALT и UJUL

2026 (YTD)202520242023
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		3.68%9.44%11.92%3.95%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		4.62%12.34%13.84%7.33%

Correlation

The correlation between ZALT and UJUL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between ZALT and UJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZALT и UJUL

Секторы
ZALT
UJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

ZALT
36.2%
UJUL
36.2%

Финансовые услуги

ZALT
11.9%
UJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

ZALT
10.9%
UJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

ZALT
10.1%
UJUL
10.1%

Здравоохранение

ZALT
8.4%
UJUL
8.4%

Промышленность

ZALT
8.1%
UJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

ZALT
4.9%
UJUL
4.9%

Энергетика

ZALT
3.5%
UJUL
3.5%

Коммунальные услуги

ZALT
2.3%
UJUL
2.3%

Недвижимость

ZALT
1.9%
UJUL
1.9%

Сырьевые материалы

ZALT
1.8%
UJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с BALTZALT с HEQTZALT с PAGRXZALT с SPYZALT с MOODZALT с IVVM
Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с ACIOUJUL с NJULUJUL с TJULUJUL с EALTUJUL с UAUGUJUL с VOO

Доходность на риск

ZALT vs. UJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZALT c UJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZALTUJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.63

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
4.08

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.57

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

3.73

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.64

21.27

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZALT vs. UJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZALT на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUL равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZALT и UJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZALTUJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.80

+0.93

Просадки

Сравнение просадок ZALT и UJUL

Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки UJUL в -14.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и UJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZALTUJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-14.11%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-3.98%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-1.86%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.70%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZALT и UJUL

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ZALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZALTUJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.37%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

4.02%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

5.63%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

8.12%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

8.94%

-2.57%

Сравнение комиссий ZALT и UJUL

ZALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZALT и UJUL

Ни ZALT, ни UJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZALT and UJUL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZALT has higher volatility (0.39%) compared to UJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, ZALT dropped -8.19% vs UJUL's -14.11%.

On 1-year performance, UJUL leads with 14.76% vs 10.32% for ZALT. On fees, ZALT is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UJUL has performed better with a 14.76% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for UJUL.

ZALT and UJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZALT is categorized as Options Trading, while UJUL is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.69% for ZALT and 0.79% for UJUL.

UJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZALT и UJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор