PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZALT с UJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZALT с UJUL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL).

ZALT и UJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZALT и UJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZALT и UJUL

2026 (YTD)202520242023
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.25%9.44%11.92%3.95%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.61%12.34%13.84%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, ZALT показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у UJUL с доходностью -0.61%.

ZALT

1 день
0.09%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.25%
1 год
9.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUL

1 день
0.10%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
13.93%
3 года*
12.38%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с BALTZALT с HEQTZALT с SPYZALT с PAGRXZALT с MOODZALT с IVVM
Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с EALTUJUL с UAUGUJUL с VOO

Сравнение комиссий ZALT и UJUL

ZALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UJUL в 0.79%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Доходность на риск

ZALT vs. UJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZALT c UJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZALTUJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.38

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.09

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.09

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

10.84

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZALT vs. UJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZALT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUL равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZALT и UJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZALTUJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.73

+0.84

Корреляция

Корреляция между ZALT и UJUL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZALT и UJUL

Ни ZALT, ни UJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%

Просадки

Сравнение просадок ZALT и UJUL

Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки UJUL в -14.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и UJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZALTUJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-14.11%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-3.98%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.80%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-1.90%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.35%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZALT и UJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) составляет 1.35%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что ZALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZALTUJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.00%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

4.21%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

10.13%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

8.09%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

9.02%

-2.48%