PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZALT с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZALT с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

ZALT и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZALT и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZALT и BALT

2026 (YTD)202520242023
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.15%9.44%11.92%3.95%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%2.62%

Доходность по периодам

ZALT

1 день
0.49%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с UJULZALT с HEQTZALT с SPYZALT с PAGRXZALT с MOODZALT с IVVM
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий ZALT и BALT

И ZALT, и BALT имеют комиссию равную 0.69%.

ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

ZALT vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZALT c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZALTBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.51

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.32

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.95

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

12.95

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZALT vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZALT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZALT и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZALTBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.51

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.71

-0.14

Корреляция

Корреляция между ZALT и BALT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZALT и BALT

Ни ZALT, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZALT и BALT

Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZALTBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-4.89%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-3.48%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.92%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.35%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.52%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZALT и BALT

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ZALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZALTBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.62%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

1.84%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

4.48%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

3.36%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

3.36%

+3.19%