Сравнение ZALT с BALT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение ZALT с BALT

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

ZALT и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZALT или BALT.

Корреляция

Корреляция между ZALT и BALT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ZALT и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ZALT

BALT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZALT:

0.81

BALT:

1.33

Коэф-т Сортино

ZALT:

1.21

BALT:

1.99

Коэф-т Омега

ZALT:

1.22

BALT:

1.34

Коэф-т Кальмара

ZALT:

0.87

BALT:

1.35

Коэф-т Мартина

ZALT:

5.03

BALT:

7.43

Индекс Язвы

ZALT:

1.42%

BALT:

0.89%

Дневная вол-ть

ZALT:

8.81%

BALT:

4.95%

Макс. просадка

ZALT:

-8.19%

BALT:

-4.89%

Текущая просадка

ZALT:

-4.54%

BALT:

-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, ZALT показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью -1.40%.

ZALT

С начала года

-2.45%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-1.49%

1 год

7.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BALT

С начала года

-1.40%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-0.03%

1 год

6.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий ZALT и BALT

И ZALT, и BALT имеют комиссию равную 0.69%.

ZALT

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

ZALT: 0.69%

BALT

Innovator Defined Wealth Shield ETF

BALT: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZALT и BALT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZALT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BALT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZALT c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ZALT: 0.81

BALT: 1.33

Коэффициент Сортино

ZALT: 1.21

BALT: 1.99

Коэффициент Омега

ZALT: 1.22

BALT: 1.34

Коэффициент Кальмара

ZALT: 0.87

BALT: 1.35

Коэффициент Мартина

ZALT: 5.03

BALT: 7.43

Показатель коэффициента Шарпа ZALT на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZALT и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ZALT

BALT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZALT и BALT

Ни ZALT, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZALT и BALT

Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ZALT

BALT

Волатильность

Сравнение волатильности ZALT и BALT

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что ZALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ZALT

BALT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZALT с BALT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZALT и BALT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZALT и BALT

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZALT и BALT

ZALT

BALT

Сравнение ZALT c BALT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZALT и BALT

Просадки

Сравнение просадок ZALT и BALT

Волатильность

Сравнение волатильности ZALT и BALT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество