- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 29 сент. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $776M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 210K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $7.15M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции ZALT — $34.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) показал доход в 5.43% с начала года и 10.13% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ZALT по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ZALT закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | 0.06% | -1.16% | 3.02% | 0.85% | 0.43% | 0.59% | 0.79% | 5.43% | ||||
| 2025 | 1.41% | 0.05% | -1.41% | -0.00% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 0.98% | 1.06% | 1.07% | 0.56% | 0.52% | 9.44% |
| 2024 | 0.83% | 1.53% | 0.70% | -1.17% | 1.88% | 2.72% | 0.67% | 1.19% | 1.28% | 0.07% | 2.49% | -0.80% | 11.92% |
| 2023 | -0.37% | 3.27% | 0.87% | 3.79% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.36, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.44%) than losses (14.04%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.36 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 33.44%
- Участие в снижении
- 14.04%
Комиссия
Комиссия ZALT составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZALT имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZALT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.96 | 2.50 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.87 | 10.58 | +10.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly показал максимальную просадку в 8.19%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.19%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 7d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.28%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.01%окт. 2023 г. | 10d | 7d | 17dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-1.86%апр. 2024 г. | 18d | 20d | 1mo 8dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-1.71%март 2026 г. | 22d | 19d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ZALT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -56.78% | +48.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -9.10% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.17% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -10.69% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.14% | -1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZALT
Добавьте Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZALT