PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZALT с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZALT с MOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZALT (Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ZALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Both are actively managed. Over the past year, ZALT returned 10.32% vs 36.04% for MOOD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZALT charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности ZALT и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZALT показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.

ZALT

1 день
0.07%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.04%
1 год
10.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZALT и MOOD

2026 (YTD)202520242023
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		3.68%9.44%11.92%3.95%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%30.39%12.53%7.95%

Correlation

The correlation between ZALT and MOOD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.59

The correlation between ZALT and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZALT и MOOD

Секторы
ZALT
MOOD

Технологии

36.2%
27.6%

Финансовые услуги

11.9%
15.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
4.4%

Технологии

ZALT
36.2%
MOOD
27.6%

Финансовые услуги

ZALT
11.9%
MOOD
15.7%

Коммуникационные услуги

ZALT
10.9%
MOOD
7.9%

Потребительский циклический сектор

ZALT
10.1%
MOOD
9.5%

Здравоохранение

ZALT
8.4%
MOOD
8.4%

Промышленность

ZALT
8.1%
MOOD
12.6%

Потребительский защитный сектор

ZALT
4.9%
MOOD
5.1%

Энергетика

ZALT
3.5%
MOOD
3.7%

Коммунальные услуги

ZALT
2.3%
MOOD
2.7%

Недвижимость

ZALT
1.9%
MOOD
2.5%

Сырьевые материалы

ZALT
1.8%
MOOD
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с UJULZALT с BALTZALT с HEQTZALT с PAGRXZALT с SPYZALT с IVVM
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL

Доходность на риск

ZALT vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZALT c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZALTMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.57

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.01

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.51

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

3.73

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.64

11.57

+10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZALT vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZALT на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZALT и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZALTMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.36

+0.37

Просадки

Сравнение просадок ZALT и MOOD

Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZALTMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-14.34%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-9.71%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-2.32%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

3.12%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ZALT и MOOD

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) составляет 0.39%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что ZALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZALTMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

3.14%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

12.32%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

14.11%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

12.06%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

12.06%

-5.69%

Сравнение комиссий ZALT и MOOD

ZALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZALT и MOOD

ZALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZALT and MOOD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.14%) compared to ZALT (0.39%). In terms of maximum drawdown, ZALT dropped -8.19% vs MOOD's -14.34%.

On 1-year performance, MOOD leads with 36.04% vs 10.32% for ZALT. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ZALT has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 36.04% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for ZALT.

MOOD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for ZALT.

ZALT is categorized as Options Trading, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Innovator and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.69% for ZALT and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZALT и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор