PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZALT с EALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZALT с EALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZALT (Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly) and EALT (Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, ZALT returned 10.32% vs 11.02% for EALT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZALT и EALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZALT показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у EALT с доходностью 1.07%.

ZALT

1 день
0.07%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.04%
1 год
10.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EALT

1 день
0.02%
1 месяц
1.27%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZALT и EALT

2026 (YTD)202520242023
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		3.68%9.44%11.92%3.95%
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		1.07%9.45%18.02%6.80%

Correlation

The correlation between ZALT and EALT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between ZALT and EALT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZALT и EALT

Секторы
ZALT
EALT

Технологии

36.2%
33.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

ZALT
36.2%
EALT
33.6%

Финансовые услуги

ZALT
11.9%
EALT
12.2%

Коммуникационные услуги

ZALT
10.9%
EALT
10.5%

Потребительский циклический сектор

ZALT
10.1%
EALT
10.0%

Здравоохранение

ZALT
8.4%
EALT
9.5%

Промышленность

ZALT
8.1%
EALT
8.5%

Потребительский защитный сектор

ZALT
4.9%
EALT
5.3%

Энергетика

ZALT
3.5%
EALT
4.0%

Коммунальные услуги

ZALT
2.3%
EALT
2.6%

Недвижимость

ZALT
1.9%
EALT
2.0%

Сырьевые материалы

ZALT
1.8%
EALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с UJULZALT с BALTZALT с HEQTZALT с PAGRXZALT с SPYZALT с MOODZALT с IVVM
Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с XDQQEALT с BJULEALT с TJULEALT с HELOEALT с BALTEALT с VOO

Доходность на риск

ZALT vs. EALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZALT c EALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZALTEALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.49

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.04

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

1.66

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.64

6.29

+15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZALT vs. EALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZALT на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа EALT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZALT и EALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZALTEALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.49

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.32

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ZALT и EALT

Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки EALT в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и EALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZALTEALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-14.76%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-6.66%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-1.64%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.76%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZALT и EALT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) составляет 0.39%, в то время как у Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что ZALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZALTEALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.45%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

5.50%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

7.44%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

10.06%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

10.06%

-3.69%

Сравнение комиссий ZALT и EALT

И ZALT, и EALT имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZALT и EALT

Ни ZALT, ни EALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZALT and EALT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EALT has higher volatility (0.45%) compared to ZALT (0.39%). In terms of maximum drawdown, ZALT dropped -8.19% vs EALT's -14.76%.

On 1-year performance, EALT leads with 11.02% vs 10.32% for ZALT. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EALT has performed better with a 11.02% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZALT and EALT have the same expense ratio: 0.69% per year.

ZALT and EALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZALT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZALT и EALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор