PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYY с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YYY с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YYY (Amplify CEF High Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. YYY is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, YYY returned 3.03%/yr vs 10.84%/yr for DIVO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YYY charges 3.23%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности YYY и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YYY и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-10.21%13.86%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between YYY and DIVO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.59

The correlation between YYY and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YYY и DIVO

Секторы
YYY
DIVO

Финансовые услуги

24.6%
30.3%

Здравоохранение

17.1%
6.7%

Энергетика

13.1%
6.8%

Недвижимость

12.5%

-

Технологии

10.2%
14.5%

Коммунальные услуги

7.8%
2.0%

Промышленность

5.1%
16.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
6.9%

Сырьевые материалы

1.3%
4.1%

Финансовые услуги

YYY
24.6%
DIVO
30.3%

Здравоохранение

YYY
17.1%
DIVO
6.7%

Энергетика

YYY
13.1%
DIVO
6.8%

Недвижимость

YYY
12.5%
DIVO

-

Технологии

YYY
10.2%
DIVO
14.5%

Коммунальные услуги

YYY
7.8%
DIVO
2.0%

Промышленность

YYY
5.1%
DIVO
16.2%

Коммуникационные услуги

YYY
3.3%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

YYY
3.2%
DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

YYY
1.8%
DIVO
6.9%

Сырьевые материалы

YYY
1.3%
DIVO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CEF High Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

YYY vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYY c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YYYDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.21

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.27

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.35

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

12.08

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YYY vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YYYDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.21

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.91

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.86

-0.43

Просадки

Сравнение просадок YYY и DIVO

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YYYDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-30.04%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-5.95%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-12.12%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-13.72%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

0.00%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-2.61%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.64%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и DIVO

Amplify CEF High Income ETF (YYY) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что YYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YYYDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.17%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

6.95%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

9.03%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

11.94%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

14.84%

-0.94%

Сравнение комиссий YYY и DIVO

YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и DIVO

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

YYY and DIVO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YYY has higher volatility (2.50%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.84% vs 3.03% for YYY. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.84% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 6.35% for DIVO.

YYY is categorized as Diversified Portfolio, while DIVO is Derivative Income. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YYY и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор