PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYY с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YYY с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YYY (Amplify CEF High Income ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 3 years, YYY returned 12.56%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YYY charges 3.23%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности YYY и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

YYY

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.45%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.25%
3 года*
12.56%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.57%

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YYY и CLSM

2026 (YTD)20252024202320222021
YYY
Amplify CEF High Income ETF		3.82%13.08%11.86%12.98%-21.78%-0.79%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%

Correlation

The correlation between YYY and CLSM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.56

The correlation between YYY and CLSM shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YYY и CLSM

Секторы
YYY
CLSM

Финансовые услуги

24.6%
0.1%

Здравоохранение

17.1%
1.4%

Энергетика

13.1%
0.2%

Недвижимость

12.5%
0.0%

Технологии

10.2%
51.8%

Коммунальные услуги

7.8%
0.5%

Промышленность

5.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

3.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%
34.8%

Сырьевые материалы

1.3%
0.4%

Финансовые услуги

YYY
24.6%
CLSM
0.1%

Здравоохранение

YYY
17.1%
CLSM
1.4%

Энергетика

YYY
13.1%
CLSM
0.2%

Недвижимость

YYY
12.5%
CLSM
0.0%

Технологии

YYY
10.2%
CLSM
51.8%

Коммунальные услуги

YYY
7.8%
CLSM
0.5%

Промышленность

YYY
5.1%
CLSM
1.0%

Коммуникационные услуги

YYY
3.3%
CLSM
5.5%

Потребительский циклический сектор

YYY
3.2%
CLSM
4.4%

Потребительский защитный сектор

YYY
1.8%
CLSM
34.8%

Сырьевые материалы

YYY
1.3%
CLSM
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CEF High Income ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

YYY vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYY c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YYYCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.71

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.58

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

4.04

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

16.72

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YYY vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа CLSM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YYYCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.71

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Просадки

Сравнение просадок YYY и CLSM

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YYYCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-27.77%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-8.50%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-14.60%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.38%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-16.49%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.05%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и CLSM

Текущая волатильность для Amplify CEF High Income ETF (YYY) составляет 2.46%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YYYCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.58%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

10.54%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

12.70%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

12.47%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

12.47%

+1.43%

Сравнение комиссий YYY и CLSM

YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и CLSM

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.70%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

YYY and CLSM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to YYY (2.46%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, CLSM leads with 13.75% vs 12.56% for YYY. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 13.75% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.70%, compared with 0.75% for CLSM.

YYY is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Amplify and Cabana. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YYY и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор