Сравнение YXI с YQQQ
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. YXI is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, YXI returned 8.52% vs -7.48% for YQQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. YXI charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности YXI и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YXI и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -21.33% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between YXI and YQQQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
YXI
YQQQ
Сравнение YXI c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YXI | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.34 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -0.79 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YXI и YQQQ
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -29.10% | -52.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -21.80% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.36% | -24.89% | -52.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.45% | -14.96% | -39.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 9.51% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и YQQQ
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.41% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 11.70% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 13.94% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 16.55% | +14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 16.55% | +10.88% |
Сравнение комиссий YXI и YQQQ
YXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и YQQQ
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and YQQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YXI has higher volatility (7.55%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YXI leads with 8.52% vs -7.48% for YQQQ. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YXI has performed better with a 8.52% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 2.57% for YXI.
YXI is categorized as China Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.99% for YQQQ.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор