Сравнение YXI с YANG
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds - YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%) while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YXI returned -7.35%/yr vs -36.84%/yr for YANG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YXI charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности YXI и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции YXI превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -7.35% против -36.84% соответственно.
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
YANG
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 45.29%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- -43.66%
- 5 лет*
- -34.43%
- 10 лет*
- -36.84%
Сравнение доходности по годам YXI и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 25.47% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between YXI and YANG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between YXI and YANG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. YANG — Ранг доходности на риск
YXI
YANG
Сравнение YXI c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YXI | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.35 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 0.61 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YXI и YANG
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -99.98% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -31.88% | +20.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -94.02% | +40.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -97.38% | +39.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.79% | -99.38% | +37.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.36% | -99.97% | +22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.45% | -90.56% | +36.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 18.13% | -12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и YANG
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.55%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 19.01% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 42.31% | -26.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 59.33% | -38.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 94.43% | -62.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 81.86% | -54.43% |
Сравнение комиссий YXI и YANG
YXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и YANG
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности YANG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.94% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YXI and YANG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YANG has higher volatility (19.01%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs YANG's -99.98%.
On 10-year performance, YXI leads with -7.35% vs -36.84% for YANG. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YXI has performed better with a -7.35% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.57% for YXI.
YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 1.07% for YANG.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор