PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YXI с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YXI и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции YXI превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -7.35% против -36.84% соответственно.


YXI

1 день
-1.28%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
15.92%
С начала года
10.86%
1 год
8.52%
3 года*
-9.98%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
-7.35%

YANG

1 день
-2.17%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
45.29%
С начала года
25.47%
1 год
11.02%
3 года*
-43.66%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
-36.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и YANG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YXI
ProShares Short FTSE China 50
10.86%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
25.47%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between YXI and YANG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.93

The correlation between YXI and YANG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short FTSE China 50

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Доходность на риск

YXI vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1818
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YXIYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.35

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

0.61

+0.89

YXI vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа YANG равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YXI и YANG

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и YANG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YXIYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-99.98%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-31.88%

+20.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-94.02%

+40.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

-97.38%

+39.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.79%

-99.38%

+37.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.36%

-99.97%

+22.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.45%

-90.56%

+36.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

18.13%

-12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и YANG

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.55%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YXIYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

19.01%

-11.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

42.31%

-26.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

59.33%

-38.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

94.43%

-62.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

81.86%

-54.43%

Сравнение комиссий YXI и YANG

YXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и YANG

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности YANG в 2.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
2.94%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%
YXI
ProShares Short FTSE China 50
2.57%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, YXI and YANG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YANG has higher volatility (19.01%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, YXI leads with -7.35% vs -36.84% for YANG. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YXI has performed better with a -7.35% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.57% for YXI.

YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 1.07% for YANG.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор