Сравнение YXI с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
YXI и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YXI и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.73% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции YXI превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -8.56% против -72.94% соответственно.
YXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -9.80%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- -8.56%
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и UVXY
И YXI, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
YXI vs. UVXY — Ранг доходности на риск
YXI
UVXY
Сравнение YXI c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.49 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.24 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.67 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.80 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.49 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.64 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | -0.64 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.67 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между YXI и UVXY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и UVXY
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и UVXY
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -100.00% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -85.64% | +55.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -99.77% | +42.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -100.00% | +33.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.00% | -100.00% | +22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.06% | -98.53% | +44.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.99% | 71.26% | -48.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.48%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 44.51% | -37.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 71.80% | -57.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 113.07% | -89.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 105.43% | -74.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.45% | 114.49% | -87.04% |