Сравнение YXI с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
YXI и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YXI и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -8.46% против 50.94% соответственно.
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и USD
И YXI, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
YXI vs. USD — Ранг доходности на риск
YXI
USD
Сравнение YXI c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.89 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 2.43 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.65 | -4.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 12.68 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.89 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | 0.74 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.41 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между YXI и USD составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и USD
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и USD
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -88.63% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -31.80% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -77.85% | +20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -77.85% | +11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -20.39% | -57.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.05% | -32.60% | -21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 11.67% | +11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и USD
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.48%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 21.33% | -13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 48.69% | -33.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 77.08% | -53.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 76.21% | -44.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 68.83% | -41.37% |