Сравнение YXI с MSTZ
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. YXI is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, YXI returned 1.04% vs 77.80% for MSTZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. YXI charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности YXI и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -49.10%.
YXI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -2.76%
- 10 лет*
- -8.18%
MSTZ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 84.18%
- С начала года
- -49.10%
- 6 месяцев
- -27.85%
- 1 год
- 77.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YXI и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.60% | -22.87% | -18.94% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -49.10% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between YXI and MSTZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
YXI
MSTZ
Сравнение YXI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.92 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 1.93 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.56 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.53 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок YXI и MSTZ
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -99.36% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -84.89% | +70.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.03% | -98.21% | +20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.31% | -94.40% | +40.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 40.54% | -32.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.25%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.72%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 37.72% | -30.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 125.30% | -110.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 140.15% | -120.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 170.19% | -138.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 170.19% | -142.77% |
Сравнение комиссий YXI и MSTZ
YXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и MSTZ
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and MSTZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.72%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 77.80% vs 1.04% for YXI. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 77.80% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор