PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YXI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YXI с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

YXI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YXI или VOO.

Корреляция

Корреляция между YXI и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YXI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YXI:

-0.81

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

YXI:

-1.17

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

YXI:

0.85

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

YXI:

-0.39

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

YXI:

-1.38

VOO:

2.93

Индекс Язвы

YXI:

22.28%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

YXI:

34.98%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

YXI:

-79.16%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

YXI:

-78.05%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.97% против 12.67% соответственно.

YXI

С начала года

-17.08%

1 месяц

-8.43%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-28.14%

5 лет

-8.54%

10 лет

-5.97%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YXI и VOO

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

YXI
ProShares Short FTSE China 50
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YXI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг риск-скорректированной доходности YXI, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YXI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и VOO

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YXI
ProShares Short FTSE China 50		5.19%4.34%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок YXI и VOO

Максимальная просадка YXI за все время составила -79.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и VOO

ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...