Сравнение YXI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
YXI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YXI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.46% против 14.14% соответственно.
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и VOO
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
YXI vs. VOO — Ранг доходности на риск
YXI
VOO
Сравнение YXI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.01 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.53 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.55 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 7.31 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.01 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.71 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | 0.79 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.83 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между YXI и VOO составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и VOO
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и VOO
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -33.99% | -47.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -11.98% | -17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -24.52% | -33.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -33.99% | -32.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -5.55% | -72.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.05% | -3.72% | -50.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 2.55% | +20.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и VOO
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.34% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 9.47% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 18.11% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 16.82% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 17.99% | +9.47% |