Сравнение YXI с EEMA
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while EEMA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YXI returned -7.45%/yr vs 10.94%/yr for EEMA. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for EEMA.
Доходность
Сравнение доходности YXI и EEMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 21.26%, что значительно ниже, чем у EEMA с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям EEMA по среднегодовой доходности: -7.45% против 10.94% соответственно.
YXI
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- -7.45%
EEMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 23.64%
- 6 месяцев
- 24.71%
- 1 год
- 42.67%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам YXI и EEMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 21.26% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 23.64% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
Correlation
The correlation between YXI and EEMA is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г. | -0.80 |
The correlation between YXI and EEMA shifts across timeframes, from -0.83 (10 years) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. EEMA — Ранг доходности на риск
YXI
EEMA
Сравнение YXI c EEMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YXI | EEMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.00 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 10.80 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YXI и EEMA
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и EEMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | EEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -44.18% | -36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -14.30% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -20.23% | -32.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -40.46% | -17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -44.18% | -19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.24% | -4.61% | -70.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.38% | -13.93% | -40.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 3.96% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и EEMA
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 6.92%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | EEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 10.94% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 20.07% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 22.48% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 20.87% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 21.04% | +6.39% |
Сравнение комиссий YXI и EEMA
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEMA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и EEMA
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности EEMA в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.33% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.35% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and EEMA have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEMA has higher volatility (10.94%) compared to YXI (6.92%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs EEMA's -44.18%.
On 10-year performance, EEMA leads with 10.94% vs -7.45% for YXI. On fees, EEMA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EEMA has performed better with a 10.94% return vs -7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EEMA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
YXI has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.33% for EEMA.
YXI is categorized as Inverse Equities, while EEMA is Asia Pacific Equities. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.50% for EEMA.
EEMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и EEMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор