Сравнение YSPY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
YSPY и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 29.51% |
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и UPRO
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
YSPY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
YSPY
UPRO
Сравнение YSPY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.06 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 4.22 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.60 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и UPRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и UPRO
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и UPRO
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -76.82% | +58.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -33.38% | +18.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -18.68% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -14.53% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 8.41% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и UPRO
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 16.04% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 28.48% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 54.36% | -32.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 50.34% | -27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 53.69% | -31.10% |