PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YSPY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YSPY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и UPRO


2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
-6.65%9.17%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%29.51%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.


YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий YSPY и UPRO

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

YSPY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YSPYUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.63

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.21

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.06

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

4.22

-0.42

YSPY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YSPYUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.60

-0.52

Корреляция

Корреляция между YSPY и UPRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и UPRO

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
63.03%45.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и UPRO

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


YSPYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-76.82%

+58.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-33.38%

+18.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-18.68%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-14.53%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

8.41%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и UPRO

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YSPYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

16.04%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

28.48%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

54.36%

-32.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

50.34%

-27.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

53.69%

-31.10%