PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YSPY с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YSPY с TSYY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 14.65% vs -11.64% for TSYY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSPY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.

Доходность

Сравнение доходности YSPY и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.65%.

YSPY

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
0.75%
С начала года
2.79%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
-17.30%
С начала года
-17.65%
1 год
-11.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YSPY и TSYY

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		2.79%8.36%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-17.65%-10.38%

Correlation

The correlation between YSPY and TSYY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

0.56

The correlation between YSPY and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с XDTEYSPY с TSPY
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY

Доходность на риск

YSPY vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YSPYTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.39

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.34

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.41

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

-0.69

+4.30

YSPY vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YSPY и TSYY

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YSPYTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-41.52%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-28.39%

+13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-37.49%

+34.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-26.66%

+21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

16.89%

-12.82%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и TSYY

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 1.76%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YSPYTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

6.71%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

18.02%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

30.07%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

36.70%

-16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

36.70%

-16.14%

Сравнение комиссий YSPY и TSYY

YSPY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и TSYY

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.11%, что меньше доходности TSYY в 248.09%

ПозицияTTM20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		248.09%256.64%0.19%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		54.11%45.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YSPY and TSYY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSYY has higher volatility (6.71%) compared to YSPY (1.76%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, YSPY leads with 14.65% vs -11.64% for TSYY. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 14.65% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.

TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 54.11% for YSPY.

YSPY is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 1.15% for TSYY.

YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YSPY и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор