PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с TSYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY).

YSPY и TSYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и TSYY

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-13.60%-8.87%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -13.60%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
1.44%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-21.70%
1 год
-1.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с TSLATSYY с MSTYTSYY с COYY

Сравнение комиссий YSPY и TSYY

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Доходность на риск

YSPY vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYTSYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.06

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.17

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.00

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

0.00

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYTSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.06

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.57

+0.65

Корреляция

Корреляция между YSPY и TSYY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и TSYY

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что меньше доходности TSYY в 307.34%

TTM20252024
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%0.00%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		307.34%256.64%0.19%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и TSYY

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и TSYY.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-41.52%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-26.00%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-34.42%

+22.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-24.54%

+19.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

10.54%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и TSYY

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что YSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

7.05%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

24.80%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

35.88%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

39.52%

-16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

39.52%

-16.93%