PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с TSDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).

YSPY и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и TSDD

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		28.07%-85.05%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
-5.17%
1 месяц
8.20%
С начала года
28.07%
6 месяцев
15.45%
1 год
-79.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с TSLqTSDD с AAPUTSDD с SCHG

Сравнение комиссий YSPY и TSDD

YSPY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Доходность на риск

YSPY vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYTSDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.73

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-1.13

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.86

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.90

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

-1.04

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.73

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.65

+0.72

Корреляция

Корреляция между YSPY и TSDD составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и TSDD

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности TSDD в 6.58%

TTM202520242023
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		6.58%8.42%0.00%24.84%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и TSDD

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и TSDD.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-99.03%

+80.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-90.32%

+75.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-98.53%

+86.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-69.41%

+64.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

77.90%

-74.30%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

22.84%

-14.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

59.58%

-42.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

110.35%

-88.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

116.23%

-93.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

116.23%

-93.64%