Сравнение YSPY с SDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и ProShares UltraShort Utilities (SDP).
YSPY и SDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и SDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и SDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у SDP с доходностью -15.08%.
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и SDP
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SDP в 0.95%.
Доходность на риск
YSPY vs. SDP — Ранг доходности на риск
YSPY
SDP
Сравнение YSPY c SDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и ProShares UltraShort Utilities (SDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | SDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.89 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | -1.29 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.68 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -1.02 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.89 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.58 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и SDP составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и SDP
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности SDP в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и SDP
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SDP в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и SDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -99.56% | +80.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -41.11% | +26.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -99.54% | +87.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -81.96% | +76.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 27.55% | -23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и SDP
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у ProShares UltraShort Utilities (SDP) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | SDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 9.60% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 20.53% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 31.24% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 34.06% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 37.37% | -14.78% |