PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YSPY с RDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 21.48% vs 27.22% for RDTE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.

Доходность

Сравнение доходности YSPY и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 14.54%.

YSPY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.98%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.64%
1 год
21.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
0.98%
1 месяц
1.78%
С начала года
14.54%
6 месяцев
12.22%
1 год
27.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YSPY и RDTE

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		2.79%8.36%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		14.54%10.69%

Correlation

The correlation between YSPY and RDTE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

0.73

The correlation between YSPY and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с XDTEYSPY с TSPY
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ

Доходность на риск

YSPY vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YSPYRDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.59

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.18

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.98

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

10.33

-4.90

YSPY vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDTE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YSPY и RDTE

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и RDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YSPYRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-24.32%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-9.17%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

0.00%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.61%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.65%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и RDTE

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 3.14%, в то время как у Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YSPYRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.32%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

13.06%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

17.22%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

19.32%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

19.32%

+1.86%

Сравнение комиссий YSPY и RDTE

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и RDTE

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.35%, что больше доходности RDTE в 45.06%

ПозицияTTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.06%50.16%10.70%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		58.35%45.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YSPY and RDTE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTE has higher volatility (6.32%) compared to YSPY (3.14%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs RDTE's -24.32%.

On 1-year performance, RDTE leads with 27.22% vs 21.48% for YSPY. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 27.22% return vs 21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.

YSPY has the higher dividend yield at 58.35%, compared with 45.06% for RDTE.

YSPY is categorized as Leveraged Equities, while RDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.95% for RDTE.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YSPY и RDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор