PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с NVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с NVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).

YSPY и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и NVD

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		4.20%-69.24%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
-1.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-75.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с COST

Сравнение комиссий YSPY и NVD

YSPY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Доходность на риск

YSPY vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYNVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.91

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-1.60

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.80

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.90

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

-1.02

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.91

+1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.85

+0.93

Корреляция

Корреляция между YSPY и NVD составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и NVD

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности NVD в 11.35%

TTM202520242023
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		11.35%11.83%8.68%15.78%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и NVD

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и NVD.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-98.85%

+80.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-84.54%

+69.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-98.60%

+86.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-80.51%

+75.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

74.07%

-70.47%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и NVD

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

21.21%

-13.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

52.07%

-35.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

82.53%

-60.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

93.56%

-70.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

93.56%

-70.97%