Сравнение YSPY с NVD
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 14.65% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. YSPY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
YSPY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 2.79% | 8.36% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -71.58% |
Correlation
The correlation between YSPY and NVD is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.52 |
The correlation between YSPY and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. NVD — Ранг доходности на риск
YSPY
NVD
Сравнение YSPY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSPY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.83 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | -1.53 | +5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSPY и NVD
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -99.26% | +80.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -60.41% | +45.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -99.11% | +96.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -82.23% | +77.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 32.69% | -28.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 1.76%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 22.59% | -20.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 56.39% | -42.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 71.85% | -52.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 92.20% | -71.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 92.20% | -71.64% |
Сравнение комиссий YSPY и NVD
YSPY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и NVD
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.11%, что больше доходности NVD в 17.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 54.11% | 45.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and NVD have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to YSPY (1.76%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, YSPY leads with 14.65% vs -49.89% for NVD. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 14.65% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
YSPY has the higher dividend yield at 54.11%, compared with 17.80% for NVD.
YSPY is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 1.50% for NVD.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор