Сравнение YSPY с NVD
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 27.34% vs -68.07% for NVD. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. YSPY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.
YSPY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.57% | 9.17% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -37.20% | -69.24% |
Correlation
The correlation between YSPY and NVD is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | -0.54 |
The correlation between YSPY and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. NVD — Ранг доходности на риск
YSPY
NVD
Сравнение YSPY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.81 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.94 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | -1.42 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -1.00 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.88 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и NVD
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -99.26% | +80.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -72.64% | +58.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -99.15% | +98.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -81.68% | +76.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 47.83% | -43.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 1.11%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 25.96% | -24.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 52.11% | -37.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 68.48% | -49.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 92.55% | -71.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 92.55% | -71.31% |
Сравнение комиссий YSPY и NVD
YSPY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и NVD
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.96%, что больше доходности NVD в 18.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.96% | 45.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and NVD have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (25.96%) compared to YSPY (1.11%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, YSPY leads with 27.34% vs -68.07% for NVD. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.34% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
YSPY has the higher dividend yield at 56.96%, compared with 18.83% for NVD.
YSPY is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 1.50% for NVD.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор