Сравнение YSPY с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
YSPY и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -15.72% |
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и GUSH
YSPY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
YSPY vs. GUSH — Ранг доходности на риск
YSPY
GUSH
Сравнение YSPY c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.26 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 3.14 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.43 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и GUSH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и GUSH
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и GUSH
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -99.98% | +81.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -43.67% | +29.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -99.77% | +87.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -92.81% | +87.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 17.57% | -13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и GUSH
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 16.69% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 39.24% | -22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 67.59% | -45.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 68.73% | -46.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 94.30% | -71.71% |