Сравнение YSPY с FBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).
YSPY и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и FBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | -22.20% |
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.59%.
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и FBL
YSPY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Доходность на риск
YSPY vs. FBL — Ранг доходности на риск
YSPY
FBL
Сравнение YSPY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.30 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.08 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.35 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -0.77 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.30 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.12 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и FBL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и FBL
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности FBL в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и FBL
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и FBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -61.15% | +42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -61.03% | +46.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -53.07% | +41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -14.87% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 27.41% | -23.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 27.60% | -19.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 54.08% | -37.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 79.50% | -57.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 70.82% | -48.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 70.82% | -48.23% |