PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YSPY с FBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YSPY и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и FBL


2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
-6.65%9.17%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%-22.20%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.59%.


YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Сравнение комиссий YSPY и FBL

YSPY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.


Доходность на риск

YSPY vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YSPYFBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.30

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.08

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.35

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

-0.77

+4.57

YSPY vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YSPYFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.30

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.12

-1.04

Корреляция

Корреляция между YSPY и FBL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и FBL

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности FBL в 2.86%


TTM202520242023
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
63.03%45.57%0.00%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и FBL

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и FBL.


Загрузка...

Показатели просадок


YSPYFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-61.15%

+42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-61.03%

+46.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-53.07%

+41.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-14.87%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

27.41%

-23.81%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YSPYFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

27.60%

-19.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

54.08%

-37.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

79.50%

-57.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

70.82%

-48.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

70.82%

-48.23%