Сравнение YSPY с BAR
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). YSPY is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, YSPY returned 27.34% vs 32.58% for BAR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью 3.81%.
YSPY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.57% | 9.17% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 3.81% | 47.69% |
Correlation
The correlation between YSPY and BAR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.08 |
The correlation between YSPY and BAR shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. BAR — Ранг доходности на риск
YSPY
BAR
Сравнение YSPY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.71 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 4.19 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и BAR
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -21.53% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -19.19% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -17.02% | +16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.45% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 7.79% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и BAR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 1.11%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 5.45% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 23.03% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 26.43% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 17.90% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 16.38% | +4.86% |
Сравнение комиссий YSPY и BAR
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и BAR
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.96%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.96% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and BAR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAR has higher volatility (5.45%) compared to YSPY (1.11%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs BAR's -21.53%.
On 1-year performance, BAR leads with 32.58% vs 27.34% for YSPY. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 32.58% return vs 27.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 56.96%, compared with 0.00% for BAR.
YSPY is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.17% for BAR.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор