PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с BAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с BAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares Gold Trust (BAR).

YSPY и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и BAR

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%47.69%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR

Сравнение комиссий YSPY и BAR

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

YSPY vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYBARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.91

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.34

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.72

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

9.96

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.91

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.98

-0.90

Корреляция

Корреляция между YSPY и BAR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и BAR

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и BAR

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и BAR.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-21.53%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-19.19%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-11.72%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.30%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.24%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и BAR

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

10.44%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

24.17%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

27.65%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

17.65%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

16.31%

+6.28%