PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

YSEP и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с PBJAYSEP с AAPRYSEP с BGLD
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий YSEP и BUFD

YSEP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

YSEP vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.38

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.04

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.90

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

10.38

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.87

-0.32

Корреляция

Корреляция между YSEP и BUFD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и BUFD

Ни YSEP, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YSEP и BUFD

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-10.75%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-6.57%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.72%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.03%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.20%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и BUFD

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.68%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

4.10%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

9.03%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

7.71%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

7.63%

+3.87%