PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

YSEP и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и APRW

2026 (YTD)20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%12.38%-2.90%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с GMARYSEP с PBJAYSEP с BGLDYSEP с QFLRYSEP с AAPR
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий YSEP и APRW

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

YSEP vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.52

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.26

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.89

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

13.00

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.05

-0.50

Корреляция

Корреляция между YSEP и APRW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и APRW

Ни YSEP, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок YSEP и APRW

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-9.61%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-5.62%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

0.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-1.15%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.82%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и APRW

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

0.77%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

1.63%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

6.92%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

6.73%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

6.47%

+5.03%