PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

YSEP и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%15.48%-9.75%1.14%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YSEP показывает доходность 1.48%, а EOCT немного выше – 1.54%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с IJANYSEP с AAPRYSEP с PBJAYSEP с BGLDYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с JULJ
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTMEOCT с PJAN

Сравнение комиссий YSEP и EOCT

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EOCT в 0.89%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Доходность на риск

YSEP vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.76

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.15

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

12.96

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOCT равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между YSEP и EOCT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и EOCT

Ни YSEP, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YSEP и EOCT

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-20.35%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-6.57%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-3.63%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-5.88%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.60%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 4.00%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.43%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

6.63%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

10.49%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

11.41%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

11.41%

+0.09%