Сравнение YSEP с EOCT
YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, YSEP returned 11.70%/yr vs 13.29%/yr for EOCT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.89%/yr for EOCT.
Доходность
Сравнение доходности YSEP и EOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSEP показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 6.88%.
YSEP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOCT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSEP и EOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 4.96% | 19.88% | 4.63% | 15.48% | -9.75% | 1.37% |
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 6.88% | 22.03% | 9.66% | 6.26% | -10.75% | -0.22% |
Correlation
The correlation between YSEP and EOCT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between YSEP and EOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSEP vs. EOCT — Ранг доходности на риск
YSEP
EOCT
Сравнение YSEP c EOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSEP | EOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.50 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 13.91 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSEP и EOCT
Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и EOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSEP | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -20.35% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -5.93% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -10.76% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.34% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -5.63% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.49% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSEP и EOCT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 2.37%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSEP | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.87% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 7.08% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 9.22% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 11.31% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 11.31% | +0.08% |
Сравнение комиссий YSEP и EOCT
YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EOCT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSEP и EOCT
Ни YSEP, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YSEP and EOCT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOCT has higher volatility (2.87%) compared to YSEP (2.37%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs EOCT's -20.35%.
On 3-year performance, EOCT leads with 13.29% vs 11.70% for YSEP. On fees, EOCT is cheaper at 0.89% per year. On volatility, YSEP has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EOCT has performed better with a 13.29% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EOCT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.
YSEP and EOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.89% for EOCT.
EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSEP и EOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор