Сравнение YSEP с IJAN
YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and IJAN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - YSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while IJAN is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, YSEP returned 11.82%/yr vs 9.71%/yr for IJAN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for IJAN.
Доходность
Сравнение доходности YSEP и IJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSEP показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у IJAN с доходностью 4.80%.
YSEP
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJAN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSEP и IJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 5.50% | 19.88% | 4.63% | 15.48% | -9.75% | -0.50% |
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF - January | 4.80% | 19.62% | -0.57% | 13.82% | -2.52% | 1.52% |
Correlation
The correlation between YSEP and IJAN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between YSEP and IJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSEP vs. IJAN — Ранг доходности на риск
YSEP
IJAN
Сравнение YSEP c IJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSEP | IJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.95 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 8.22 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSEP и IJAN
Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, примерно равная максимальной просадке IJAN в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и IJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSEP | IJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -22.68% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -6.14% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -10.30% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.67% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -2.93% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.45% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSEP и IJAN
Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 2.39%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSEP | IJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 2.52% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 6.87% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 7.59% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 10.34% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.38% | 12.48% | -1.10% |
Сравнение комиссий YSEP и IJAN
YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IJAN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSEP и IJAN
Ни YSEP, ни IJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YSEP and IJAN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJAN has higher volatility (2.52%) compared to YSEP (2.39%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs IJAN's -22.68%.
On 3-year performance, YSEP leads with 11.82% vs 9.71% for IJAN. On fees, IJAN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, YSEP has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YSEP has performed better with a 11.82% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.
YSEP and IJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YSEP is categorized as Options Trading, while IJAN is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.85% for IJAN.
YSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSEP и IJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор