PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с IJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YSEP с IJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and IJAN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - YSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while IJAN is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, YSEP returned 11.77%/yr vs 9.66%/yr for IJAN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for IJAN.

Доходность

Сравнение доходности YSEP и IJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у IJAN с доходностью 4.67%.

YSEP

1 день
0.44%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.17%
6 месяцев
6.25%
1 год
13.73%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJAN

1 день
0.22%
1 месяц
1.35%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.64%
1 год
11.91%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YSEP и IJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		5.17%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		4.67%19.62%-0.57%13.82%-2.52%2.57%

Correlation

The correlation between YSEP and IJAN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between YSEP and IJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YSEP и IJAN

Секторы
YSEP
IJAN

Финансовые услуги

24.2%
24.7%

Промышленность

18.9%
19.8%

Здравоохранение

11.2%
10.6%

Технологии

9.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.5%

Сырьевые материалы

5.6%
5.9%

Энергетика

3.3%
4.0%

Коммунальные услуги

3.3%
4.0%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Финансовые услуги

YSEP
24.2%
IJAN
24.7%

Промышленность

YSEP
18.9%
IJAN
19.8%

Здравоохранение

YSEP
11.2%
IJAN
10.6%

Технологии

YSEP
9.0%
IJAN
10.3%

Потребительский циклический сектор

YSEP
8.9%
IJAN
7.7%

Потребительский защитный сектор

YSEP
7.8%
IJAN
6.7%

Коммуникационные услуги

YSEP
5.8%
IJAN
4.5%

Сырьевые материалы

YSEP
5.6%
IJAN
5.9%

Энергетика

YSEP
3.3%
IJAN
4.0%

Коммунальные услуги

YSEP
3.3%
IJAN
4.0%

Недвижимость

YSEP
2.0%
IJAN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с AAPRYSEP с JULJYSEP с QFLRYSEP с GMARYSEP с PBJAYSEP с APRW
Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с EFAIJAN с DFAIIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с EMLCIJAN с BUFR

Доходность на риск

YSEP vs. IJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c IJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPIJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.64

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.32

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.95

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

8.25

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. IJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJAN равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и IJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPIJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.05

Просадки

Сравнение просадок YSEP и IJAN

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, примерно равная максимальной просадке IJAN в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и IJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YSEPIJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-22.68%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-6.14%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-10.30%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.07%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.95%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.45%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и IJAN

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеют волатильность 2.09% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YSEPIJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.12%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

6.44%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

7.32%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

10.29%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

12.50%

-1.09%

Сравнение комиссий YSEP и IJAN

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IJAN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и IJAN

Ни YSEP, ни IJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YSEP and IJAN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJAN has higher volatility (2.12%) compared to YSEP (2.09%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs IJAN's -22.68%.

On 3-year performance, YSEP leads with 11.77% vs 9.66% for IJAN. On fees, IJAN is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YSEP has performed better with a 11.77% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.

YSEP and IJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YSEP is categorized as Options Trading, while IJAN is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.85% for IJAN.

YSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YSEP и IJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор