PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с IJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с IJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN).

YSEP и IJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и IJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и IJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у IJAN с доходностью 0.88%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с PBJAYSEP с AAPRYSEP с BGLDYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с QFLR
Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFRIJAN с EMLC

Сравнение комиссий YSEP и IJAN

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IJAN в 0.85%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

YSEP vs. IJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c IJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPIJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.39

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.00

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.97

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

9.05

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. IJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJAN равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и IJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPIJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между YSEP и IJAN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и IJAN

Ни YSEP, ни IJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YSEP и IJAN

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, примерно равная максимальной просадке IJAN в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и IJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPIJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-22.68%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-7.17%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-3.49%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.00%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.56%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и IJAN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 4.00%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPIJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.31%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

5.63%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

10.10%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

10.21%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

12.59%

-1.09%