PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

YSEP и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и GMAR

2026 (YTD)202520242023
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%11.41%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с PBJAYSEP с AAPRYSEP с BGLDYSEP с APRWYSEP с JULJ
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий YSEP и GMAR

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

YSEP vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.46

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.14

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.84

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

11.96

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.71

-1.16

Корреляция

Корреляция между YSEP и GMAR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и GMAR

Ни YSEP, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YSEP и GMAR

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-9.11%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-6.85%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

0.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-0.57%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.05%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и GMAR

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.22%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

2.87%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

8.50%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

6.96%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

6.96%

+4.54%