- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 17 сент. 2021 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $120M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $231.23K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции YSEP — $28.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) показал доход в 8.19% с начала года и 16.35% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 8.19%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность YSEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении YSEP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 1.79% | -3.52% | 3.32% | 1.16% | 0.68% | 1.38% | 0.81% | 8.19% | ||||
| 2025 | 2.76% | 1.55% | 0.38% | 2.51% | 2.88% | 1.79% | -1.53% | 3.72% | 2.33% | 0.08% | 0.55% | 1.38% | 19.88% |
| 2024 | -0.60% | 1.98% | 2.72% | -2.44% | 4.10% | -1.61% | 2.58% | 3.27% | -0.17% | -3.08% | -0.37% | -1.52% | 4.63% |
| 2023 | 6.26% | -1.32% | 2.16% | 2.18% | -2.09% | 3.65% | 2.10% | -2.70% | -2.95% | -1.86% | 5.57% | 4.10% | 15.48% |
| 2022 | -2.41% | -2.20% | 0.19% | -3.78% | 1.85% | -7.13% | 4.70% | -5.36% | -8.09% | 4.61% | 9.64% | -0.72% | -9.75% |
| 2021 | -1.84% | 2.09% | -3.33% | 2.71% | -0.50% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September has an annualized alpha of 1.08%, beta of 0.51, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2021.
- This ETF participated in 59.02% of S&P 500 Index downside but only 51.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.08%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 51.03%
- Участие в снижении
- 59.02%
Комиссия
Комиссия YSEP составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YSEP имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 81% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.50 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 10.58 | +2.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September показал максимальную просадку в 22.58%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.58%сент. 2022 г. | 10mo 23d | 10mo 2d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.75%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 1mo 18d | 4mo 16dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-7.36%апр. 2025 г. | 20d | 17d | 1mo 7dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.59%авг. 2024 г. | 22d | 15d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-5.54%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
Показатели просадок
| YSEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -56.78% | +34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -9.10% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.39% | -18.90% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -10.69% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.14% | -0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YSEP
Добавьте FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YSEP