PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YSEP с QFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - YSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, YSEP returned 13.73% vs 26.58% for QFLR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности YSEP и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 6.83%.

YSEP

1 день
0.44%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.17%
6 месяцев
6.25%
1 год
13.73%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YSEP и QFLR

2026 (YTD)20252024
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		5.17%19.88%5.57%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between YSEP and QFLR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.57

The correlation between YSEP and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YSEP и QFLR

Секторы
YSEP
QFLR

Финансовые услуги

24.2%
0.9%

Промышленность

18.9%
2.8%

Здравоохранение

11.2%
3.2%

Технологии

9.0%
50.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
18.4%

Сырьевые материалы

5.6%
0.0%

Энергетика

3.3%
1.1%

Коммунальные услуги

3.3%
1.5%

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

YSEP
24.2%
QFLR
0.9%

Промышленность

YSEP
18.9%
QFLR
2.8%

Здравоохранение

YSEP
11.2%
QFLR
3.2%

Технологии

YSEP
9.0%
QFLR
50.8%

Потребительский циклический сектор

YSEP
8.9%
QFLR
12.1%

Потребительский защитный сектор

YSEP
7.8%
QFLR
9.2%

Коммуникационные услуги

YSEP
5.8%
QFLR
18.4%

Сырьевые материалы

YSEP
5.6%
QFLR
0.0%

Энергетика

YSEP
3.3%
QFLR
1.1%

Коммунальные услуги

YSEP
3.3%
QFLR
1.5%

Недвижимость

YSEP
2.0%
QFLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с AAPRYSEP с JULJYSEP с GMARYSEP с PBJAYSEP с APRW
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

YSEP vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.37

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.22

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.51

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

14.97

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.37

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.39

-0.79

Просадки

Сравнение просадок YSEP и QFLR

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YSEPQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-13.97%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-7.61%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.54%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.49%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.78%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 2.09%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YSEPQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.50%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

8.04%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

11.27%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

12.61%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

12.61%

-1.20%

Сравнение комиссий YSEP и QFLR

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и QFLR

Ни YSEP, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YSEP and QFLR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.50%) compared to YSEP (2.09%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 13.73% for YSEP. On fees, QFLR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, YSEP has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 13.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.

YSEP and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YSEP is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.89% for QFLR.

QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YSEP и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор