PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

YSEP и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и QFLR

2026 (YTD)20252024
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%5.57%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с AAPRYSEP с PBJAYSEP с BGLDYSEP с APRWYSEP с GMAR
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий YSEP и QFLR

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Доходность на риск

YSEP vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.91

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.62

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.17

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

13.59

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.11

-0.56

Корреляция

Корреляция между YSEP и QFLR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и QFLR

Ни YSEP, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок YSEP и QFLR

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-13.97%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-7.61%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-4.77%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.61%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.77%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 4.00%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.97%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

9.49%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

12.32%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

12.89%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

12.89%

-1.39%